Анастасия Волочкова известна как любительница бани. После жаркой парной ей очень нравится выбегать на мороз и получать заряд бодрости. Ее не останавливает даже сильный холод. Например, на гастролях в Кемерово скандальная балерина с удовольствием попарилась, а потом прямо из русской баньки выбежала на улицу и попросила себя сфотографировать. Волочкова с радостью выложила этот снимок в своем блоге, и многие удивились ее отваге, ведь морозы в России сейчас стоят нешуточные.