Анастасия Волочкова считает, что просто секс, без всяких чувств к партнеру, не может дать ничего хорошего – после него не будет ни сил, ни эмоций. Главное условие для возникновения гармоничных интимных отношений, по мнению Волочковой – это сексуальность. Впрочем, свою работу, то есть балет, она никак не связывает с сексуальностью, но с мужчинами у нее проблем никогда не возникало, и у нее всегда были партнеры, к которым она испытывала чувство. Также балерина призналась, что стала женщиной в 19 лет.